하반기 은행 부실 우려 커지는데...대응 여력은 5년만 최저

5대 은행 고정이하여신 7조원 넘겨...8년 만에 최대
NPL 커버리지 비율은 151.2%로 5년 만에 가장 낮아
금리 인상 기조 이어지며 하반기 건전성 부담 확대

/연합

5대 은행의 부실채권이 7조원을 넘긴 가운데, 이를 흡수할 손실 대응 여력을 보여주는 NPL 커버리지 비율은 5년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 자본과 이익 체력은 충분하지만 금리 상승과 중소기업·가계 연체 확대가 시차를 두고 신규 부실로 전환될 가능성이 커지면서 하반기에는 충당금 적립에 따른 실적 악화와 리스크 관리 부담이 동시에 확대될 전망이다.

28일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 팩트북 등에 따르면 올해 2분기 말 기준 이들 은행의 고정이하여신(NPL)은 7조4333억원으로 집계됐다. 지난 2018년 1분기(8조2143억원) 이후 8년 만에 최대치다.

고정이하여신이 가장 크게 늘어난 곳은 하나은행이었다. 지난 2분기 하나은행의 고정이하여신은 1조8523억원으로 전분기 대비 4746억원 급증했는데, 이는 중앙그룹 기업 회생 신청의 영향으로 풀이된다. 시장에서는 하나은행의 중앙그룹 관련 익스포저(특정 기업에 연관된 금액)를 약 3000억원안팎으로 추산하고 있다.

우리은행은 중소기업대출을 중심으로 건전성이 악화됐다. 중기대출 연체율이 전분기 대비 0.14%포인트 오른 0.75%를 기록하며 5대 은행 중 가장 높은 수치를 기록했다. 이에 중기대출에서만 고정이하여신이 1321억원 늘었다.

반면 은행의 손실 흡수력을 보여주는 NPL 커버리지 비율은 151.2%로 하락하며 코로나 팬데믹 시기이던 2021년 2분기(153.5%) 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 은행별로는 하나은행은 100.35%로 5대 은행 중 가장 낮은 수치를 기록했으며, 우리은행은 전분기 대비 28.2%포인트 하락한 132.9%로 하락폭이 가장 컸다. 반면 국민은행은 197.3%로 전분기 대비 30% 가까이 상승하며 200% 가까운 NPL 커버리지 비율을 보였다.

은행권의 부실채권은 늘어나는 가운데 손실 흡수 여력은 약화되고, 고금리 국면까지 장기화되면서 하반기 건전성 관리 부담이 커질 전망이다. 앞서 한국은행은 지난 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 올리고 금리 인상 기조를 이어갈 필요가 있다고 이야기한 바 있다. 금리 상승이 지속될 경우 개인과 기업 고객들의 이자 부담이 커지면서 신규 부실채권 증가로 이어질 가능성이 높다는 분석이다.

특히 부실채권 직전 단계인 요주의 여신이 크게 늘어난 점도 부담 요인으로 꼽힌다. 5대 은행의 2분기 요주의 여신은 10조2176억원으로 전분기 대비 9015억원 증가하며 10조원을 넘어섰다. 요주의 여신은 은행의 대출 채권 중 1일 이상 3개월 미만 연체된 채권으로 잠재 부실로 분류된다. 고정이하여신 증가폭이 상대적으로 크지 않았던 국민은행과 신한은행도 요주의 여신이 늘어난 만큼, 고금리 국면이 이어질 경우 건전성 지표가 추가로 악화될 가능성도 제기된다.

손재성 숭실대 회계학과 교수는 "기존 금리에서도 서민과 중소기업이 버티기 어려운데 금리가 더 오르면 부실률이 크게 늘어날 것"이라며 "추가 인상 없이 현재 금리 상태 그대로도 연말 개인 회생이 크게 늘어날 것으로 보인다"고 말했다.