금감원, 기후 스트레스 테스트 진행
은행·보험사 총자본비율도 큰 폭 하락
"기후대응, 미래 세대 위한 일…동참해야"
은행·보험사 총자본비율도 큰 폭 하락
"기후대응, 미래 세대 위한 일…동참해야"
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금융감독원이 18일 한국은행과 공동 개최한 '기후금융 콘퍼런스'에서 발표한 기후 스트레스 테스트 결과에 따르면, 기후 리스크에 대해 어떠한 대응도 하지 않을 시 금융권의 전체 신용손실 규모는 25조1000억원에 이르는 것으로 나타났다. 반면 탄소중립을 추진했을 경우에는 신용손실 규모가 19조5000억원으로 큰 폭 감소했다.
금감원은 탄소감축 대응을 했을 때와 하지 않았을 때 경제성장과 금융권 손실에 대한 효과를 분석하기 위해 이같은 기후 스트레스 테스트를 진행했다. 테스트는 산업화 이전 대비 평균 온도가 2100년까지 1.5도 이내로 제한되는 탄소중립 시나리오와, 어떠한 감축도 하지 않는 무대응 시나리오로 나누어 진행됐다.
테스트 결과 탄소중립 달성 시 장기적으로 기후위기로 인한 손실이 더 적은 것으로 나타났다. 2030년 기준 탄소중립 시나리오와 무대응 시나리오의 신용손실 규모 격차는 1조9000억원에 불과했지만, 2080년 2조4000억원, 2100년에는 5조6000억원으로 격차가 확대됐다.
손실 규모가 커짐에 따라 은행권의 총자본비율도 하락할 것으로 전망된다. 은행권의 총자본비율은 탄소중립에 나설 경우 3.1%포인트, 대응하지 않을 경우 3.8%포인트 하락했다. 보험권의 K-ICS 비율도 탄소중립 시 1.8%포인트, 무대응 시 2.9%포인트 떨어지는 것으로 나타났다.
기후위기로 인한 신용손실 중 약 70%는 철강 등 고탄소 배출 제조업과 도소매 등 자연재해 민감업종에 집중됐다. 2100년 기준 고탄소 배출 제조업의 신용 손실 규모는 7조5000억원, 자연재해 민감 업종은 9조2000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 고탄소 배출 산업단지가 밀집한 지방 지역일수록 타격이 컸는데, 지방 소재 금융사의 손실률은 2.0%로 시중은행(1.3%)보다 높은 수준이었다.
한편 금감원은 이번 기후 스트레스 결과를 바탕으로 금융사들의 기후리스크 관리 역량을 강화하기 위해 제도 지원에 나설 방침이다. 탄소저감 효과가 입증되었으나 현재 녹색기준을 일부 충족하는 투자도 활성화될 수 있도록 '전환금융 가이드라인'을 마련하고, 녹색기준을 모두 충족하는 녹색여신에는 인센티브를 제공한다는 설명이다.
아울러 기후 리스크 노출이 큰 지방소재 금융사 및 지자체와 연계, 저탄소 전환 금융지원을 강화한다. 지역 내 중소기업이 필요로 하는 탄소 감축 컨설팅을 지자체·금융권과 연계해 제공하고, 탄소감축 설비 투자 시 여신 취급조건 등이 우대될 수 있도록 금융권과 협력을 강화할 계획이다.
금융사의 기후 리스크 관리체계 도입을 유도하기 위해 '기후 리스크 관리 지침서'에 따라 지배구조 구축과 전략 수립, 리스크 평가 및 관리·공시 등을 수행할 수 있도록 금융권과의 소통도 강화한다.
이복현 금융감독원장은 이날 콘퍼런스 환영사를 통해 "기후위기 대응은 우리만의 문제가 아니라, 다음 세대가 살아갈 세상을 보존하는 매우 중요한 일"이라며 "탄소감축 투자의 효과는 장기에 걸쳐 나타나므로 긴 안목을 갖고 기후위기 대응에 동참해야 한다"고 말했다.
